Bank account fraud detection model

Abstract

The research is to determine the bank account fraud detection models by a sequential rule-based approach based on the 2015-2016 historical fraud data. There were 4 scammer behavior formats: Juristic Trading Email Scam, Personal Trading Email Scam, Personal Non-Delivery Advance Free Scam and Personal Romance Scam. To determine the significant factors for analysis, the following information were considered: the customer profiles and the transaction behaviors under 3 stages of the behavior (open bank accounts, deposit money to account and withdrawal of the money). All the significant factors considered in the study matched more than 70% of the account fraud. The analysis result found that the account fraud behavior related to Juristic Trading Email Scam showed 12 significant factors. The main behaviors of scammers were to withdraw the money (deposited from overseas) via a branch in Thailand and their initial amount in opening an account was less than or equal to 2,000 baht. The account fraud behavior related to Personal Trading Email Scam showed 14 significant factors. The main behaviors of scammers were to withdraw the money (deposited from overseas) via the branch and ATM in Thailand, deposited a certain amount (which is more than the individual's monthly income) every month and their educational level is below Bachelor's degree. The account fraud behavior related to Personal Non-Delivery Advance Free Scam showed 16 significant factors. The main behaviors of scammers were to withdraw the money (deposited from overseas) via ATM and branch in Thailand, deposited a certain amount (which is more than the individual's monthly income) every month and their educational level is below Bachelor's degree. The account fraud behavior related to Personal Romance Scam showed 13 significant factors. The main behaviors of scammers were to withdraw the money (deposited from domestic and overseas) via ATM in Malaysia, deposited a certain amount (which is more than the individual's monthly income) every month and their educational level is below Bachelor's degree.

งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดรูปแบบการตรวจจับพฤติกรรมมิจฉาชีพที่ใช้บัญชีของ ธนาคารเพื่อเป็นเครื่องมือในการทำทุจริ โดยใช้ข้อมูลบัญชีที่ได้รับการยืนยันเป็นบัญชีทุจริตที่พบโดยธนาคาร พาณิชย์ตัวอย่างในปี 2558 - 2559 นามาวิเคราะห์พฤติกรรมตามลักษณะการทุจริต 4 รูปแบบ ดังนี้ 1.Trading Email Scam กรณีเปิดบัญชีในนามนิติบุคคล 2.Trading Email Scam กรณีเปิดบัญชีในนามบุคคล 3.Non-Delivery Advance Fee Scam กรณีเปิดบัญชีในนามบุคคล และ 4.Romance Scam กรณีเปิดบัญชีในนามบุคคล โดยกำหนดเป็นปัจจัยหลักในการวิเคราะห์ คือ ช่องทางการทำธุรกรรมถอนเงิน สถานที่ที่ทำ ธุรกรรมถอนเงิน จำนวนเงินที่ทำธุรกรรมถอนเงิน ช่องทางการทำธุรกรรมฝากเงิน สถานที่ที่ทำธุรกรรมฝากเงิน จำนวนเงินที่ทำธุรกรรมฝากเงิน รายได้ การศึกษา ยอดเงินเปิดบัญชี และสถานที่เปิดบัญชี ภายใต้ 3 ขั้นตอนการใช้บัญชี คือ ขั้นตอนเปิดบัญชีขั้นตอนฝากเงินเข้าบัญชี ขั้นตอนถอนเงินจากบัญชี ด้วยวิธีการวิเคราะห์ผลปัจจัยที่มีนัยสำคัญที่ละปัจจัยด้วยเปอร์เซ็นความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันของทุกบัญชีภายใต้รูปแบบเดียวกันมากกว่า 70% ขึ้นไป ผลการวิจัยสรุปได้ว่า Trading Email Scam กรณีเปิดบัญชีในนามนิติบุคคลมีปัจจัยที่มีนัยสำคัญ จำนวน 12 ปัจจัย และมีรูปแบบพฤติกรรมการหลักคือ ถอนเงินผ่านทางสาขาในประเทศไทย ก่อนหน้ามีเงินฝาก เข้าจากต่างประเทศ เปิดบัญชีด้วยยอดเงินน้อยกว่า 2,000 บาท Trading Email Scam กรณีเปิดบัญชีในนามบุคคลมีปัจจัยที่มีนัยสำคัญจำนวน 14 ปัจจัย และมีรูปแบบพฤติกรรมหลักคือ ถอนเงินผ่านช่องทางสาขาและ ATM ใน ประเทศไทย ก่อนหน้ามีเงินฝากเข้าจากต่างประเทศ ด้วยยอดฝากต่อเดือนมากกว่ารายได้ต่อเดือน และเปิดบัญชี ด้วยวุฒิการศึกษาต่ำ กว่าปริญญาตรี Non-Delivery Advance Fee Scam กรณีเปิดบัญชีในนามบุคคลมีปัจจัยที่มี นัยสำคัญจำนวน 16 ปัจจัย และมีรูปแบบพฤติกรรมหลักคือ ถอนเงินผ่านช่องทาง ATM ในประเทศไทย ก่อนหน้ามีเงินฝากเข้าจากต่างประเทศ ยอดเงินฝากต่อเดือนมากกว่ารายได้ต่อเดือน และการศึกษาต่ำ กว่าปริญญาตรี Romance Scam กรณีเปิดบัญชีในนามบุคคลมีปัจจัยที่มีนัยสำคัญจำนวน 13 ปัจจัย และมีรูปแบบพฤติกรรมหลักคือถอนเงินผ่านช่องทาง ATM ในประเทศมาเลเซีย มีเงินฝากเข้าจากประเทศไทย และจากต่างประเทศ ยอดเงินฝากต่อเดือนมากกว่ารายได้ต่อเดือน การศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี