The Euro to Dollars rate exchange forecasting using nonlinear autoregression with exogenous
10
Issued Date
2015
Copyright Date
2015
Resource Type
Language
eng
File Type
application/pdf
No. of Pages/File Size
ix, 36 leaves : ill.
Access Rights
open access
Rights
ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า
Rights Holder(s)
Mahidol University
Bibliographic Citation
Thesis (M.Sc. (Technology of Information System Management))--Mahidol University, 2015
Suggested Citation
Narin Khumsorn The Euro to Dollars rate exchange forecasting using nonlinear autoregression with exogenous. Thesis (M.Sc. (Technology of Information System Management))--Mahidol University, 2015. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/94031
Title
The Euro to Dollars rate exchange forecasting using nonlinear autoregression with exogenous
Alternative Title(s)
การพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนยูโรกับดอลลาร์โดยใช้สมการถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น
Author(s)
Abstract
There are seven major currencies in the foreign exchange market (FOREX): United States Dollars (USD, Pounds (GBP), Australian Dollars (AUD), Canadian Dollars (CAD), Euros (EUR), Swiss Francs (CHF) and Yen (JPY) and currencies are sold as pairs (currency pairs).This paper presents forecasts of the EUR/USD currency pair using nonlinear autoregression with exogenous inputs (NARX) to predict the foreign exchange market from 1st January,2014 to 30th December,2014. The data was divided into three series, hourly, daily and weekly. The results of this study show that the prediction data of EUR/USD exchange rate by using NARX is satisfactory, accurate and precise.
การวิจัยอัตราการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประทศ (Foreign Exchange Market) มีวัตถุประสงค์เพื่อการพยากรณ์ สกุลเงินที่ใช้ในตลาด Forex มีอยู่หลายสกุลเงิน หลัก ๆ มี 7 สกุลเงิน คือ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ยูโร (EUR) ปอนด์ (GBP) เยน (JPY) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) สวิสฟรังค์ (CHF) และดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และในการซื้อขายของสกุลเงินนั้นจะทำการขายเป็นคู่สกุลเงิน (Currency Pair) และในการงานวิจัยฉบับนี้ ก็จะใช้ สกุลเงินหลัก ๆ คือ EUR/USD, USD/CHF โดยวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ สมการถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear autoregression with exogenous) ในการพยากรณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 -30 มกราคม 2558 โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ชุดข้อมูลรายชั่วโมง, ชุดข้อมูลรายวัน และรายเดือน ผลการวิจัยพบว่าการการพยากรณ์ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนยูโรกับดอลลาร์ โดยใช้การวิเคราะห์แบบสมการถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear autoregression with exogenous) ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจได้ถูกต้องและแม่นยำ
การวิจัยอัตราการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประทศ (Foreign Exchange Market) มีวัตถุประสงค์เพื่อการพยากรณ์ สกุลเงินที่ใช้ในตลาด Forex มีอยู่หลายสกุลเงิน หลัก ๆ มี 7 สกุลเงิน คือ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ยูโร (EUR) ปอนด์ (GBP) เยน (JPY) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) สวิสฟรังค์ (CHF) และดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และในการซื้อขายของสกุลเงินนั้นจะทำการขายเป็นคู่สกุลเงิน (Currency Pair) และในการงานวิจัยฉบับนี้ ก็จะใช้ สกุลเงินหลัก ๆ คือ EUR/USD, USD/CHF โดยวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ สมการถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear autoregression with exogenous) ในการพยากรณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 -30 มกราคม 2558 โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ชุดข้อมูลรายชั่วโมง, ชุดข้อมูลรายวัน และรายเดือน ผลการวิจัยพบว่าการการพยากรณ์ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนยูโรกับดอลลาร์ โดยใช้การวิเคราะห์แบบสมการถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear autoregression with exogenous) ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจได้ถูกต้องและแม่นยำ
Description
Technology of Information System Management (Mahidol University 2015)
Degree Name
Master of Science
Degree Level
Master's degree
Degree Department
Faculty of Engineering
Degree Discipline
Technology of Information System Management
Degree Grantor(s)
Mahidol University