The Euro to Dollars rate exchange forecasting using nonlinear autoregression with exogenous

Simple item page
dc.contributor.advisorSupaporn Kiattisin
dc.contributor.advisorAdisorn Leelasantitham
dc.contributor.advisorWaranyu Wongseree
dc.contributor.authorNarin Khumsorn
dc.date.accessioned2024-01-25T04:06:53Z
dc.date.available2024-01-25T04:06:53Z
dc.date.copyright2015
dc.date.created2024
dc.date.issued2015
dc.descriptionTechnology of Information System Management (Mahidol University 2015)
dc.description.abstractThere are seven major currencies in the foreign exchange market (FOREX): United States Dollars (USD, Pounds (GBP), Australian Dollars (AUD), Canadian Dollars (CAD), Euros (EUR), Swiss Francs (CHF) and Yen (JPY) and currencies are sold as pairs (currency pairs).This paper presents forecasts of the EUR/USD currency pair using nonlinear autoregression with exogenous inputs (NARX) to predict the foreign exchange market from 1st January,2014 to 30th December,2014. The data was divided into three series, hourly, daily and weekly. The results of this study show that the prediction data of EUR/USD exchange rate by using NARX is satisfactory, accurate and precise.
dc.description.abstractการวิจัยอัตราการแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประทศ (Foreign Exchange Market) มีวัตถุประสงค์เพื่อการพยากรณ์ สกุลเงินที่ใช้ในตลาด Forex มีอยู่หลายสกุลเงิน หลัก ๆ มี 7 สกุลเงิน คือ ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา (USD) ยูโร (EUR) ปอนด์ (GBP) เยน (JPY) ดอลลาร์แคนาดา (CAD) สวิสฟรังค์ (CHF) และดอลลาร์ออสเตรเลีย (AUD) และในการซื้อขายของสกุลเงินนั้นจะทำการขายเป็นคู่สกุลเงิน (Currency Pair) และในการงานวิจัยฉบับนี้ ก็จะใช้ สกุลเงินหลัก ๆ คือ EUR/USD, USD/CHF โดยวิเคราะห์โดยใช้รูปแบบ สมการถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear autoregression with exogenous) ในการพยากรณ์แนวโน้มอัตราแลกเปลี่ยนเงินระหว่างประเทศ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 -30 มกราคม 2558 โดยแบ่งข้อมูลออกเป็น 3 ส่วน ชุดข้อมูลรายชั่วโมง, ชุดข้อมูลรายวัน และรายเดือน ผลการวิจัยพบว่าการการพยากรณ์ข้อมูลอัตราการแลกเปลี่ยนยูโรกับดอลลาร์ โดยใช้การวิเคราะห์แบบสมการถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear autoregression with exogenous) ผลออกมาเป็นที่น่าพอใจได้ถูกต้องและแม่นยำ
dc.format.extentix, 36 leaves : ill.
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.identifier.citationThesis (M.Sc. (Technology of Information System Management))--Mahidol University, 2015
dc.identifier.urihttps://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/94031
dc.language.isoeng
dc.publisherMahidol University. Mahidol University Library and Knowledge Center
dc.rightsผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า
dc.rights.holderMahidol University
dc.subjectForeign exchange market -- Forecasting
dc.subjectInvestment analysis
dc.titleThe Euro to Dollars rate exchange forecasting using nonlinear autoregression with exogenous
dc.title.alternativeการพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนยูโรกับดอลลาร์โดยใช้สมการถดถอยแบบไม่เป็นเชิงเส้น
dc.typeMaster Thesis
dcterms.accessRightsopen access
mods.location.urlhttp://mulinet11.li.mahidol.ac.th/e-thesis/2557/cd497/5536269.pdf
thesis.degree.departmentFaculty of Engineering
thesis.degree.disciplineTechnology of Information System Management
thesis.degree.grantorMahidol University
thesis.degree.levelMaster's degree
thesis.degree.nameMaster of Science

Files

Collections

Thesis and Thematic paper