A credit scoring model for secure lending based on prospect theory
10
Issued Date
2022
Copyright Date
2022
Resource Type
Language
eng
File Type
application/pdf
No. of Pages/File Size
xii, 29 leaves : ill.
Access Rights
open access
Rights
ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า
Rights Holder(s)
Mahidol University
Bibliographic Citation
Thematic Paper (M.Sc. (Information Technology Management))--Mahidol University, 2022
Suggested Citation
Peeraphol Naothaworn A credit scoring model for secure lending based on prospect theory. Thematic Paper (M.Sc. (Information Technology Management))--Mahidol University, 2022. Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/114186
Title
A credit scoring model for secure lending based on prospect theory
Alternative Title(s)
รูปแบบการให้คะแนนเครดิตสินเชื่อเพื่อการกู้ยืมที่ปลอดภัยโดยอิงตามทฤษฎีความคาดหวัง
Author(s)
Advisor(s)
Abstract
Credit scoring model is used to determine if a borrower is suitable for a loan or the level of loan risk. However, the current evaluation is carried out in multiple stages, using a large number of documents and time. The purpose of this study is to study the impact of financial behavior and statement on the decision-making committee aids in the speedier and more accurate evaluation of credit ratings and establish an appropriate investment model to evaluate loan business in similar businesses. In this paper, two enterprises from the area were discussed. They were compared by calculating credit scores based on financial statement numbers and then the findings were displayed on the MATLAB software to examine the results of the compared companies to determine which ones are worth investing in. IMPLICATION OF THE THEMATIC PAPER. The main implication of this study is to explain how prospect theory can be utilized to analyze borrowers' credit scores. It also speeds up the time-consuming evaluation procedure. As a result, the rehabilitation process can be made safer and speedier. It can increase the trustworthiness of lenders or borrowers. It also serves as a guideline for other future loans that may be offered using Blockchain platforms, allowing for reliable verification. Assisting with the analysis of numerous loan factors is also included.
ในการจะประเมินว่าผู้กู้นั้นเหมาะที่จะให้กู้ไหม หรือมีระดับความเสี่ยงในการให้กู้อยู่ในระดับใด ก็มีวิธีที่เรียกว่า รูปแบบการให้คะแนนเครดิต (Credit scoring model) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการประเมินก็มีการทำที่หลายขั้นตอน ใช้เอกสารที่มากมายและใช้เวลานาน รวมถึงไม่ได้ศึกษาพฤติกรรมทางการเงินต่างๆ ดังนั้นบทความนี้จึงได้พูดถึงการนำทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ มาช่วยในการประเมินคะแนนเครดิต ให้มีความรวดเร็วและน่าเชื่อถือมากขึ้น เพื่อสร้างแบบจำลองการลงทุนที่เหมาะสมในธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อประเมินว่าธุรกิจไหนน่าให้กู้มากกว่ากัน โดยในบทความก็จะนำบริษัทสองบริษัทที่ธุรกิจที่ใกล้เคียง นำมาเปรียบเทียบกันโดยนำตัวเลขทางงบการเงินมาใช้ในการคำนวณคะแนนเครดิต และนำผลลัพธ์มาแสดงผลบนโปรแกรม MATLAB เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ว่าบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นว่าบริษัทไหนน่าลงทุนมากกว่ากัน การนำผลของสารนิพนธ์ไปใช้ ความหมายหลักของการศึกษานี้คือเพื่ออธิบายว่าทฤษฎีความคาดหวังสามารถใช้วิเคราะห์คะแนนเครดิตของผู้กู้ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยเร่งขั้นตอนการประเมินที่ใช้เวลานานอีกด้วย ส่งผลให้กระบวนการกู้สามารถทำได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้ให้กู้หรือผู้กู้ได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับสินเชื่อในอนาคตอื่น ๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มต่างๆ หรือ บล็อคเชน (Blockchain) ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ปัจจัยเงินกู้จำนวนมาก
ในการจะประเมินว่าผู้กู้นั้นเหมาะที่จะให้กู้ไหม หรือมีระดับความเสี่ยงในการให้กู้อยู่ในระดับใด ก็มีวิธีที่เรียกว่า รูปแบบการให้คะแนนเครดิต (Credit scoring model) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการประเมินก็มีการทำที่หลายขั้นตอน ใช้เอกสารที่มากมายและใช้เวลานาน รวมถึงไม่ได้ศึกษาพฤติกรรมทางการเงินต่างๆ ดังนั้นบทความนี้จึงได้พูดถึงการนำทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ มาช่วยในการประเมินคะแนนเครดิต ให้มีความรวดเร็วและน่าเชื่อถือมากขึ้น เพื่อสร้างแบบจำลองการลงทุนที่เหมาะสมในธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อประเมินว่าธุรกิจไหนน่าให้กู้มากกว่ากัน โดยในบทความก็จะนำบริษัทสองบริษัทที่ธุรกิจที่ใกล้เคียง นำมาเปรียบเทียบกันโดยนำตัวเลขทางงบการเงินมาใช้ในการคำนวณคะแนนเครดิต และนำผลลัพธ์มาแสดงผลบนโปรแกรม MATLAB เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ว่าบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นว่าบริษัทไหนน่าลงทุนมากกว่ากัน การนำผลของสารนิพนธ์ไปใช้ ความหมายหลักของการศึกษานี้คือเพื่ออธิบายว่าทฤษฎีความคาดหวังสามารถใช้วิเคราะห์คะแนนเครดิตของผู้กู้ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยเร่งขั้นตอนการประเมินที่ใช้เวลานานอีกด้วย ส่งผลให้กระบวนการกู้สามารถทำได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้ให้กู้หรือผู้กู้ได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับสินเชื่อในอนาคตอื่น ๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มต่างๆ หรือ บล็อคเชน (Blockchain) ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ปัจจัยเงินกู้จำนวนมาก
Description
Information Technology Management (Mahidol University, 2022)
Degree Name
Master of Science
Degree Level
Master's degree
Degree Department
Faculty of Engineering
Degree Discipline
Information Technology Management
Degree Grantor(s)
Mahidol University