A credit scoring model for secure lending based on prospect theory

Abstract

Credit scoring model is used to determine if a borrower is suitable for a loan or the level of loan risk. However, the current evaluation is carried out in multiple stages, using a large number of documents and time. The purpose of this study is to study the impact of financial behavior and statement on the decision-making committee aids in the speedier and more accurate evaluation of credit ratings and establish an appropriate investment model to evaluate loan business in similar businesses. In this paper, two enterprises from the area were discussed. They were compared by calculating credit scores based on financial statement numbers and then the findings were displayed on the MATLAB software to examine the results of the compared companies to determine which ones are worth investing in. IMPLICATION OF THE THEMATIC PAPER. The main implication of this study is to explain how prospect theory can be utilized to analyze borrowers' credit scores. It also speeds up the time-consuming evaluation procedure. As a result, the rehabilitation process can be made safer and speedier. It can increase the trustworthiness of lenders or borrowers. It also serves as a guideline for other future loans that may be offered using Blockchain platforms, allowing for reliable verification. Assisting with the analysis of numerous loan factors is also included.

ในการจะประเมินว่าผู้กู้นั้นเหมาะที่จะให้กู้ไหม หรือมีระดับความเสี่ยงในการให้กู้อยู่ในระดับใด ก็มีวิธีที่เรียกว่า รูปแบบการให้คะแนนเครดิต (Credit scoring model) อย่างไรก็ตามในปัจจุบันการประเมินก็มีการทำที่หลายขั้นตอน ใช้เอกสารที่มากมายและใช้เวลานาน รวมถึงไม่ได้ศึกษาพฤติกรรมทางการเงินต่างๆ ดังนั้นบทความนี้จึงได้พูดถึงการนำทฤษฎีความคาดหวัง (Prospect Theory) ซึ่งเป็นทฤษฎีที่เกี่ยวกับพฤติกรรมการตัดสินใจ มาช่วยในการประเมินคะแนนเครดิต ให้มีความรวดเร็วและน่าเชื่อถือมากขึ้น เพื่อสร้างแบบจำลองการลงทุนที่เหมาะสมในธุรกิจที่มีความใกล้เคียงกัน เพื่อประเมินว่าธุรกิจไหนน่าให้กู้มากกว่ากัน โดยในบทความก็จะนำบริษัทสองบริษัทที่ธุรกิจที่ใกล้เคียง นำมาเปรียบเทียบกันโดยนำตัวเลขทางงบการเงินมาใช้ในการคำนวณคะแนนเครดิต และนำผลลัพธ์มาแสดงผลบนโปรแกรม MATLAB เพื่อนำผลมาวิเคราะห์ว่าบริษัทที่นำมาเปรียบเทียบนั้นว่าบริษัทไหนน่าลงทุนมากกว่ากัน การนำผลของสารนิพนธ์ไปใช้ ความหมายหลักของการศึกษานี้คือเพื่ออธิบายว่าทฤษฎีความคาดหวังสามารถใช้วิเคราะห์คะแนนเครดิตของผู้กู้ได้อย่างไร นอกจากนี้ยังช่วยเร่งขั้นตอนการประเมินที่ใช้เวลานานอีกด้วย ส่งผลให้กระบวนการกู้สามารถทำได้อย่างปลอดภัยและรวดเร็วยิ่งขึ้น สามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือของผู้ให้กู้หรือผู้กู้ได้ นอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นแนวทางสำหรับสินเชื่อในอนาคตอื่น ๆ ที่ใช้แพลตฟอร์มต่างๆ หรือ บล็อคเชน (Blockchain) ช่วยให้สามารถตรวจสอบได้อย่างน่าเชื่อถือ รวมถึงความช่วยเหลือในการวิเคราะห์ปัจจัยเงินกู้จำนวนมาก