Algorithmic trading cryptocurrency risk control
3
Issued Date
2023
Copyright Date
2023
Resource Type
Language
eng
File Type
application/pdf
No. of Pages/File Size
ix, 51 leaves
Access Rights
open access
Rights
ผลงานนี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ขอสงวนไว้สำหรับเพื่อการศึกษาเท่านั้น ต้องอ้างอิงแหล่งที่มา ห้ามดัดแปลงเนื้อหา และห้ามนำไปใช้เพื่อการค้า
Rights Holder(s)
Mahidol University
Bibliographic Citation
Thematic Paper (M.Sc. (Information Technology Management))--Mahidol University, 2023)
Suggested Citation
Siwakorn Sittichaiyaporn Algorithmic trading cryptocurrency risk control. Thematic Paper (M.Sc. (Information Technology Management))--Mahidol University, 2023). Retrieved from: https://repository.li.mahidol.ac.th/handle/123456789/113891
Title
Algorithmic trading cryptocurrency risk control
Alternative Title(s)
การควบคุมความเสี่ยงในการใช้อัลกอริธึมในการซื้อขายคริปโตเคอเรนซี
Author(s)
Abstract
Algorithmic trading was interesting for the cryptocurrency market because it can work 24/7. This research employed a framework of expert knowledge used for the integrated trade risk assessment process. The researcher reviewed the related literature on the risk of algorithmic trading, then integrated expert risk knowledge into the clustering results review process, and adjusted results based on the risk expert recommendation for the risk assessment process. The result of this research could explain the risk of algorithmic trading and provide a solution for users who are going to use algorithmic trading. The risk assessment for all 9 scenarios has been evaluated by considering the impact and the probability of risk. This assessment has been executed by 5 experts in related fields including developer, trader, and data scientist, and then applied the COBIT framework for governance and management. This research applied EDM03 – Ensure Risk optimization, to provide assurance that IT risk management practices are appropriate, and APO12 – Manage Risk, to consider risk factors and calculate residual risk. The guideline is output for developing software. IMPLICATION OF THE THEMATIC PAPER: The viewpoint of the research suggests the guideline to prevent and reduce the risk from algorithmic trading in terms of governance and management based on COBIT framework.
ระบบอัลกอริธึมเป็นระบบซื้อขายอัตโนมัติเป็นที่สนใจในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่เนื่องจากสามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุด งานวิจัยชิ้นนี้จะนำเอาตัวกรอบการดำเนินงานและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการการประเมินความเสี่ยง มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการใช้อัลกอริธึมในการซื้อและจะนำมาบูรณาการกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่มความเสี่ยง ผลที่คาดหวังจากงานวิจัยชิ้นนี้คือการอธิบายถึงความเสี่ยงของการใช้อัลกอริธึมในการเทรดและจัดหาแนวทางสำหรับลดความเสี่ยงเมื่อผู้ใช้งานจะดำเนินการใช้อัลกอริธึมในการซื้อขาย การประเมินความเสี่ยงในมุมของความรุนแรงและโอกาสเกิดในแต่ละเหตุการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญห้าท่านที่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาโปรแกรม, เทรดเดอร์ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล แล้วจึงนำกรอบการกำกับดูแล (COBIT framework) EDM03 – Ensure Risk optimization มาใช้ในการกำกับดูแล และ APO12 – Manage Risk เข้ามาจัดการในส่วนของการควบคุมและลดความเสี่ยงและได้รับผลลัพธ์เป็นไกด์ไลน์ในการพัฒนาโปรแกรม การนำผลของสารนิพนธ์ไปใช้: การนำมุมมองแนวคิดของการวิจัยไปใช้เพื่อลดความเสี่ยงและเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อัลกอริทึมในการซื้อขาย เป็นแนวทางในการกำกับดูแลและจัดการกับความเสี่ยงภายใต้กรอบการดำเนินงาน COBIT
ระบบอัลกอริธึมเป็นระบบซื้อขายอัตโนมัติเป็นที่สนใจในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี่เนื่องจากสามารถทำงานได้ตลอดเวลาโดยไม่หยุด งานวิจัยชิ้นนี้จะนำเอาตัวกรอบการดำเนินงานและความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาใช้ในการการประเมินความเสี่ยง มีการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของการใช้อัลกอริธึมในการซื้อและจะนำมาบูรณาการกับความเห็นของผู้เชี่ยวชาญในการประเมินความเสี่ยงและจัดกลุ่มความเสี่ยง ผลที่คาดหวังจากงานวิจัยชิ้นนี้คือการอธิบายถึงความเสี่ยงของการใช้อัลกอริธึมในการเทรดและจัดหาแนวทางสำหรับลดความเสี่ยงเมื่อผู้ใช้งานจะดำเนินการใช้อัลกอริธึมในการซื้อขาย การประเมินความเสี่ยงในมุมของความรุนแรงและโอกาสเกิดในแต่ละเหตุการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญห้าท่านที่มีประสบการณ์ในด้านการพัฒนาโปรแกรม, เทรดเดอร์ และนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล แล้วจึงนำกรอบการกำกับดูแล (COBIT framework) EDM03 – Ensure Risk optimization มาใช้ในการกำกับดูแล และ APO12 – Manage Risk เข้ามาจัดการในส่วนของการควบคุมและลดความเสี่ยงและได้รับผลลัพธ์เป็นไกด์ไลน์ในการพัฒนาโปรแกรม การนำผลของสารนิพนธ์ไปใช้: การนำมุมมองแนวคิดของการวิจัยไปใช้เพื่อลดความเสี่ยงและเสนอแนวทางป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้อัลกอริทึมในการซื้อขาย เป็นแนวทางในการกำกับดูแลและจัดการกับความเสี่ยงภายใต้กรอบการดำเนินงาน COBIT
Degree Name
Master of Science
Degree Level
Master's degree
Degree Department
Faculty of Engineering
Degree Discipline
Information Technology Management
Degree Grantor(s)
Mahidol University